L'église a été construite en 1894 par l'architecte cannois Louis Nouveau pour remplacer la chapelle privée trop exigüe de la villa Alexandra (IA06000264) . L'épouse d'Eugène Tripet, Alexandra Féodorovna Skryptzine, avait donné le terrain, à l'instigation d'un comité de construction présidé par le grand duc Michel, intéressé à ce projet le prêtre Grégoire Ostro-Oumoff, attaché au service de la grande duchesse Anastasie, installée à Cannes depuis 1889. La somme nécessaire au chantier est rassemblée au printemps, la consécration de l'édifice a lieu le 22 novembre 1894 en présence de toute la colonie russe. A cette occasion la municipalité change le nom du boulevard des Pins, lui-même tracé sur un terrain donné à la ville par Eugène Tripet en 1865, en celui de boulevard Alexandre III. En décembre 1895 le grand duc Michel propose l'érection d'une fontaine sur le boulevard. Sa réalisation est financée par la municipalité. En octobre 1897 le même architecte édifie le chalet pour loger le clergé.