Eglise élevée en 1886 par l'architecte anglais Arthur Blomfield sur un terrain de 1145 m2 concédé à la colonie anglaise par Alexandre Lacour, propriétaire de l'Hôtel de la Californie voisin (IA06000500), à la mémoire du prince Léopold, duc d'Albany, 7e fils de la reine Victoria, mort prématurément à Cannes le 28 mars 1884. La construction dirigée par le maître d'oeuvre George Russel a été réalisée avec des fonds provenant d'une souscription faite parmi les membres de la colonie britannique, notamment le Prince de Galles, l'évêque de Gibraltar, le Chevalier de Colquhoun. La consécration a été célébrée le 12 février 1887 en présence du prince de Galles qui assista aussi le 6 avril 1890 à l'inauguration du gisant du duc d'Albany sculpté par Ernest Pellegrini. Comme les 3 autres églises anglicanes de Cannes, celle-ci dépendait de l'évêque de Gibraltar.

En 1892, une chapelle mortuaire est construite au nord-est de l’église, sur les plans de Edward Hewetson et la maîtrise d’œuvre de George Russel. La même année, la duchesse d’Albany commande à Blomfield le décor de la chapelle d’Albany, commande qui est ensuite étendue à la totalité du programme décoratif de l’église. La réalisation est assurée par un artisan de Londres : Charles Hoyce assisté de Herbert Fullalove et du cannois Gillet. L'essentiel de la vitrerie est commandée aux ateliers londoniens Heaton, Butler and Bayne et James Powell and Sons et réalisée dans les années 1885-1890.